Diferencia entre la desviación beta y la desviación estándar

La desviación beta es variabilidad en el precio. En otras palabras, Beta se usa para medir la volatilidad de un fondo relacionada con otros fondos. Mientras que, la desviación estándar, por otro lado, es una herramienta estadística que también informa la volatilidad de un fondo.

Deviación beta versus desviación estándar

La principal diferencia entre Beta y Standard Deviation es que Beta Deviation mide el riesgo de un mercado en su conjunto, mientras que el método de desviación estándar tiende a medir los riesgos creados en las existencias individuales.

La medición de un precio de las acciones relacionado con los cambios en todo el mercado de valores se mide a través de la desviación Beta. Para aquellos que no saben qué significa la medición de la volatilidad: bueno, es una medida estadística que dispersa los rendimientos para un valor particular o un índice de comercialización.

Simplemente diciendo, si mide una mayor volatilidad en un valor o un índice de comercialización, eso significa que el riesgo también es alto y una menor volatilidad indica menores riesgos. Pero, en la mayoría de los casos, vemos que ocurre una situación de riesgo mayor volatilidad

Tabla de comparación entre la desviación beta y la desviación estándar

Parámetros de comparación Deviación beta al mercado en su conjunto. Una desviación estándar es un método para calcular los riesgos de las existencias individualmente. Medición La volatilidad total se mide Solo se mide el riesgo total Indicación Cuando un cálculo muestra una beta mayor que 1.0 significa volatilidad mercado general. Un Beta cuando es inferior a 1.0 indica menos volatilidad. Cuando la desviación estándar es alta, indica un mayor riesgo. Beta baja/Desviación estándar Cuando se mide la beta y se descubre que es baja, significa un aumento en el riesgo en las inversiones cuando los mercados son altos. La desviación estándar proporciona retornos modestos con bajos riesgos cuando ocurre una desviación estándar más baja. Propósito El propósito de medir es comprender la falta de fiabilidad o la dispersión de los flujos de efectivo. El propósito de la desviación estándar es medir la volatilidad de los fondos relacionados con otros fondos.

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¿Qué es la desviación beta?

Beta es un método de medición para medir el riesgo involucrado en un activo individual que está relacionado con la cartera de mercado. El objetivo es medir la sensibilidad involucrada en los movimientos de marketing. En otras palabras, es la medición de la relación de volatilidad del fondo con otros fondos.

Tomemos un ejemplo en el caso de las acciones: la desviación beta se puede calcular comparando los rendimientos de las acciones con los rendimientos de un índice bursátil como S&P 500, FTSE 100. El objetivo principal de la comparación permite a un inversor monitorear el desempeño de una comparación de acciones con el desempeño de todo el mercado.

Por lo tanto, Beta mide los movimientos de los precios de las acciones y luego se relaciona con los cambios en todo el mercado de valores. Un valor beta que indica 1 significa que es mucho volátil y muestra que el rendimiento de la seguridad está en línea con el rendimiento de todo el mercado y, por otro lado, un valor beta que muestra menos de lo que significa que es menos volátil.

¿Qué es la desviación estándar?

La desviación estándar es una medida estadística que se usa ampliamente en todo el mundo para medir la volatilidad de un fondo. Cuando se trata de medir la volatilidad de una acción individual o una sola acción, se utiliza la Desviación estándar.

La desviación estándar de los rendimientos decide la desviación estándar de una cartera de acciones para cada acción individual junto con la conexión de los rendimientos entre cada conjunto de acciones en la cartera particular. Un aumento en la desviación estándar indica una mayor volatilidad y los riesgos involucrados junto con ella.

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La seguridad financiera más riesgosa mostrará una desviación estándar más alta en contraste con la seguridad financiera estable o los fondos de inversión. Para obtener una desviación estándar, uno necesita escalar la desviación estándar de un mercado en oposición a otro.

Con la ayuda de desviaciones estándar, los inversores pueden presentar datos precisos y conclusiones significativas. Los precios que se mueven con el aumento de las desviaciones estándar muestran fortaleza y debilidades.

Diferencias principales entre la desviación beta y la desviación estándar

  1. Se utilizan métodos de desviación beta y estándar para calcular el riesgo en una cartera de inversiones. La única diferencia entre ellos es que la desviación beta mide la volatilidad de una acción en su conjunto, mientras que una desviación estándar calcula los riesgos de una acción individualmente.
  2. Beta Deviation mide el rendimiento de una cartera o garantía en relación con los movimientos en el mercado.
  3. Los riesgos de rendimiento se calculan en desviación estándar. Esto significa que el aumento en la desviación estándar es un aumento en el riesgo involucrado en una inversión particular.
  4. Un valor beta que muestra un valor superior a 1 significa que la seguridad está funcionando en línea con el rendimiento del mercado. Mientras que cuando un valor beta es inferior a 1, el rendimiento de la seguridad es menos volátil en el mercado.
  5. Las desviaciones estándar se asocian principalmente con más riesgos.

Síntesis

Tanto la desviación beta como la desviación estándar son las herramientas más comunes para encontrar la volatilidad de una inversión o fondo. Pero, estos dos tienen ciertas diferencias al medir la volatilidad. Beta Deviation es un método utilizado por los inversores para medir la volatilidad de un fondo, mientras que la desviación estándar, por otro lado, describe la cuestión de un fondo.

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Sin embargo, ambos son métodos muy importantes para calcular los riesgos involucrados en las empresas de inversión. Esto ayuda a la mayoría de los inversores a asumir riesgos calculados al elegir invertir en el mercado de valores adecuado. Los inversores saben que las inversiones que tienen desviaciones estándar más altas se consideran las más riesgosas, mientras que las inversiones que son más riesgosas significan que proporciona rendimientos modestos.

Bueno, por otro lado, un valor beta que tiene 1 o más de 1 significa mayor volatilidad que el mercado en general, mientras que un valor beta inferior a uno es una indicación de menor volatilidad. La desviación Beta se usa para comparar principalmente. Esto ayuda a que los inversores tomen decisiones fácilmente.

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487226/
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4452664/

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